파라볼릭 SAR (Parabolic Stop And Reversal). 추세반전을 암시하는 지표 - 비트코인 강좌 25편

2022. 1. 3. 21:46

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경고! 투자는 모두 본인 책임입니다. 반드시 여러 트레이더 분들의 의견과 함께 참고용으로 사용하시길 바랍니다.

이번 포스팅에서 소개 해드릴 지표는 '파라볼릭 SAR' 지표입니다.

강한 추세 내에서 추세반전을 예고하여 각종 포지션의 진입과 종료 시점을 찝어주는 편리한 지표이지만,

약한 추세 내의 종목이나, 횡보중인 종목에선 영 효력을 발휘하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

따라서 강한 추세가 발생중인 종목에서 사용하면 좋은 지표입니다.

생각보다 많이들 사용하시는 지표는 아닌지라 생소한 분들도 계실텐데요, 차근차근 설명 드리겠습니다.

파라볼릭 SAR (Parabolic Stop and Reversal) 의 어원

파라볼릭 (Parabolic) 이라는 말은 생각보다 많이 들어본듯한 느낌이 듭니다.

그러나 막상 구글에 검색하면 해당 지표에 대한 설명글이 대부분이죠.

많이 들어본듯한 느낌은 느낌이었을 뿐.. 다른 말과 해깔렸나봅니다.

어감이 비슷한 단어중에서 그나마 와닿는 단어는 Parabola 라는 단어가 있네요! 뜻은 포물선입니다.

연관검색어에 뜨지 않아서 찾는데에 약간 고생했네요

Parabolic SAR 지표도 포물선으로 표현되는것으로 보아 Parabola 에서 변형된 단어가 맞는 것 같습니다.

SAR 은 ' Stop and Reversal ' 의 약자라고 합니다.

이를 대충 번역하면 정지. 그리고 반전. 이라는 뜻인데요, 지표로써의 역할이라면 역시 추세 반전을 예고하는 듯한 느낌을 줍니다.

이 두가지 추측을 합치면, 포물선 형태의 시작적인 정보로 추세 반전을 예고하는 보조지표가 되겠네요!

실제로 해당 지표는 웰즈 와일더 (J. Welles Wilder)에 의해 개발 되었으며,

많은 보조지표들의 매매 시그널이 후행성에 근거한다는 점에 대해 개선을 하고 싶었던 그는

SAR 이라는 지표를 개발하게 됩니다.

그런데 이 지표의 특성상 가속변수 (시간이 지날수록 값이 커지는 변수) 를 사용하기 때문에,

SAR 지표가 나타내는 값을 각각 점으로 표시한 뒤, 선으로 연결하면 포물선이 연상된다는 탓에

포물선이라는 의미를 가진 'parabola' 라는 단어를 변형하여 SAR과 합쳐 합쳐

'파라볼릭 SAR' 혹은 '파라볼릭 시스템' 이라고 부르게 되었습니다.

이는 간혹 'PSAR 지표'로도 줄여부릅니다.

파라볼릭 SAR (Parabolic Stop and Reversal) 의 구성요소

1 . 시각적 요소

파라볼릭SAR 지표를 활성화 하면, 점의 형태로 포물선이 그려집니다.

단순히 다수의 점 (윗 사진에선 십자가)이 포물선을 이루며

매수 혹은 매도 신호를 준다는 점 말고는 보여지는게 없는 시각적으로 매우 간단한 지표입니다.

2 . 내부적 요소

'파라볼릭 SAR'은 해당 값을 산출하는 공식이 존재합니다.

해당 공식은 아래와 같습니다.

물론 저희가 해당 공식을 외워둘 필요는 없습니다.

지표가 자동으로 알아서 계산해주니까요.

그러나, 해당 공식의 구성 요소와 상관관계 정도는 알아두는 편이 해당 지표에 대한 이해를 돕습니다.

♧ SAR*

전일(혹은 전 캔들)에 형성된 SAR 값입니다.

♧ AF

가속변수입니다.

시간이 지남에 따라 해당 값이 점차 증가하여 최종 파라볼릭 값이 더 빠르게 변화하게 됩니다.

지표 기본세팅 기준 (0.02 , 0.2) 0.02에서 최대 0.2까지 증가할 수 있습니다.

♧ EP

최고가 or 최저가 입니다.

정확히 말하면 강한 추세 도중에 새로 형성되는 최고가와 새로 형성되는 최저가가 됩니다.

파라볼릭 SAR (Parabolic Stop and Reversal) 을 통한 매매전략

파라볼릭 SAR 지표를 이용한 대표적인 매매 방법은 이렇습니다.

1. 주가가 점으로 형성된 포물선 위에 위치하기 시작할때 공매도를 청산하거나, 매수를 받습니다. (파랑 원 참조)

이는 곧 하락추세가 멈추어 반전 될 가능성이 높다는 신호입니다.

즉, 주가가 포물선 아래에 있을때, 포물선과 교차하여 주가가 포물선 위로 올라가려 할 때가 매수 포인트 입니다.

2 . 주가가 점으로 형성된 포물선 아래에 위치하기 시작할때 공매도를 진입하거나, 보유물량 매도를 합니다. (붉은 원 참조)

이는 곧 상승추세가 멈추어 반전 될 가능성이 높다는 신호입니다.

즉, 주가가 포물선 위에 있을때, 포물선과 교차하여 주가가 포물선 아래로 내려가려 할 때가 매도 포인트 입니다.

※ 두 경우 모두 다른 지표들과 시장상황 등을 반영하여 포물선과의 교차 시기를 예측하여 포지션을 미리 잡을 수 도 있습니다.

생각보다 매우 간단하죠?

여기서 더 보수적인 방법을 택하고 싶다면,

3 . 포물선(점)이 주가 아래에서 형성되기 시작한 이후로, 점이 3개 형성되는 시점에 매수를 받습니다.

삼중점은 추세가 반전된 뒤 그 추세를 유지하고 있을 가능성이 높다는 신호입니다.

4 . 포물선(점)이 주가 위에서 형성되기 시작한다면 (= 주가가 포물선 아래로 내려가는 순간) 매도를 합니다.

이렇게 매매하시면 됩니다.

▶ 2017 BTC / USD 일봉 + 파라볼릭 SAR

2017년은 가면 갈수록 추세의 강세를 보이던 상승추세의 해 였습니다.

따라서, 추세가 강해지면 강해질수록 파라볼릭 SAR 지표의 승률 (특히 매수)이 높아지는 모습입니다.

▶ 2018 BTC / USD 일봉 + 파라볼릭 SAR

2018년은 강렬한 하락으로 시작했지만, 전체적으로 추세의 강도가 갈수록 낮아지던 해 였습니다.

따라서, 추세의 강도가 약해지면 약해질수록 파라볼릭 SAR 지표의 승률이 애매해지는 모습입니다.

특히, 파라볼릭 초기 시그널 (포물선의 시작점) 에서 포지션을 진입했을 경우 애매한 포지션을 갖게 되는 경우가 많네요.

(물론 저때의 승률이 영 써먹지 못 할 정도 였던건 아닙니다. 매도 승률은 장기적으로 봤을땐 굉장히 높습니다.)

파라볼릭 SAR (Parabolic Stop and Reversal) 지표 사용시 주의점

1 . 기본적으로 윗 사진과 같은 상황에선 왠만한 지표들이 거의 의미를 잃습니다.

물론 윗 사진의 모습은 작년의 모습이지만 요즘도 이러한 모습이 자주 등장하고 있죠.

파라볼릭 SAR 지표를 이용한 자동매매봇을 설정하는게 아닌 이상

(포물선 하단을 주가가 돌파할시 자동으로 매도 하는 봇이라던가..)

사실상 저희가 지표만 보고 이런건 즉각 대응하기 힘듭니다. 이런 무빙에 금새 망가져버리고요..

2 . 파라볼릭 SAR 지표는 횡보장에서 사용하는 지표가 아니라 강추세장에서 사용하는 지표입니다.

물론 지표를 통한 매매가 아예 안맞는다는 등의 문제가 발생하진 않지만, 굳이 사용할 필요가 없습니다.

또한 애매한 포지션을 잡게 될 가능성이 커집니다.

차라리 저런 상황은 이렇게 보시는게 훨씬 도움되실겁니다.

박스권 횡보를 할때 유효한 전략 중 하나인 박스권 단타 입니다. 밑에서 매수, 위에서 매도.

3 . 지표 맹신은 금물입니다.

다른 보조지표들과 시장상황, 추세선상의 현 위치 등을 꼼꼼히 따져보아야 높은 매매 승률을 가져가실 수 있습니다.

파라볼릭 SAR (Parabolic Stop and Reversal) 지표 활성화 방법

1 . 윗 탭의 'Indicators' 를 클릭합니다.

2 . 검색창에 Parabolic SAR 을 검색합니다.

'para' 까지만 치셔도 나옵니다. 이후 맨 위에 있는 Parabolic SAR 을 클릭해주세요.

3 . 클릭하시면 이렇게 지표가 적용이 됩니다.

기본세팅에서 더 건들 요소가 없는 지표이므로 용도에 맞게 쓰시면 됩니다.

마무리

지금까지 , 추세가 멈춘 뒤 추세반전이 이어질것을 예고 하는 지표인 파라볼릭 SAR 지표에 대해 알아보았습니다.

강한 추세를 나타내는 종목에서 사용하신다면, 꽤 괜찮은 매매 성과를 거두실 수 있으실겁니다.. ^^

그리고 제가 항상 언급하는 내용 입니다.

현재 승률이 100%에 육박하는 차트 보조지표는 없습니다. 또한, 100%에 가까운 승률을 자랑하는 보조지표도 없고요.

보조지표에 너무 심취하셔선 안됩니다..

또한, 최근들어 고수익을 낼 수 있는 듣도보도 못한 지표들을 개발했다면서 구매를 권장하는 사람들이 있다고 합니다.

그런걸 판매한다고 한다면 즉각 거절하세요.. 대부분 사기입니다..

카톡방이니 뭐니 하며 사기가 기승을 부리는 위험한 시기입니다.

사기를 당하면 안되겠죠.. 모두 성투하시길 바랍니다 ^^.