단순이동평균선 (SMA) , 지수이동평균선 (EMA). 매매 타점과 추세를 암시하는 지표 - 비트코인 강좌 22편

2022. 1. 3. 21:43

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경고! 투자는 모두 본인 책임입니다. 반드시 여러 트레이더 분들의 의견과 함께 참고용으로 사용하시길 바랍니다.

다른 트레이더 분들의 분석을 보다보면 가끔 차트 캔들 중간중간에

위 사진과 같이 구불구불한 선들이 나열되어 있는걸 보실 수 있지요.

저 선들의 정체는 대체 무엇일까요?

이번 포스팅에서 소개해 드릴 예정입니다.

이번에 소개해 드릴 지표 역시 알아두면 트레이딩에 매우 도움이 되는 지표 중 하나 입니다.

바로 이동 평균선 (MA. Moving Average.) 지표인데요, 여기서 이동 평균이란 무엇일까요?

이동 평균이라는 말을 그대로 받아들이시면 됩니다.

단순히 말하자면 이동 평균은 '최근 기간 내 이동한 주가의 평균' 입니다.

좀 더 자세히 말하면, '최근 기간 내 봉들의 평균 종가'를 뜻하죠.

예를 들어볼까요?

과거 ETH / USD 4시봉 + 이동평균선 세팅값 20

윗 사진은 이더리움 ㅡ 달러 페어에 이동평균선 지표를 추가한 모습 입니다. 세팅값은 20이고요.

여기서 중요한 것은, 세팅값 20 이 가지고 있는 의미 입니다. 이동평균선의 세팅값 20 이 나타내는 의미는 무엇일까요?

20일 동안의 평균 값?

아닙니다. 'MA 20은 20일간의 평균 종가다' 라는 착각이 퍼져나간 이유는 주로 주식쪽에서 일봉을 보는 경향이 많기 때문입니다.

따라서 MA 20은 가장 최근의 4시간봉 20개의 종가의 평균을 낸 값입니다.

현 차트는 4시봉이므로, 4시간 X 20 = 최근 80시간 내의 주가 평균이 되겠네요.

이는 저 사진 기준 153.6725 달러에 위치하고 있습니다. (좌측 상단에 표시되어 있습니다.)

과거 ETH / USD 1시봉 + 이동평균선 세팅값 20

1시봉에서의 MA 20 은 어떨까요? 현재 150.8250 달러에 위치하고 있습니다.

1시봉의 MA 20은 최근 생성된 1시봉 20개의 종가 평균이므로, 최근 20시간 내의 주가 평균이 되겠네요.

이렇게, 지표의 세팅과 시간봉의 크기에 따라 MA는 값이 변화합니다.

여기까지가 흔히들 지표로 쓰는 이동평균(선)에 대한 설명이었습니다.

그렇다면 단순 이동 평균선(SMA)과 지수 이동 평균선(EMA)은 무엇인가요?

위에서 설명한 이동평균이 둘로 나뉜다고 생각하시면 편합니다.

단순 이동 평균선 (SMA. Simple Moving Average)은 말 그대로 단순히 이동 평균선과 같은 개념으로 이해하시면 편합니다.

순수하게 기간 내 종가의 평균을 산출하는 지표입니다.

그러나 지수 이동 평균선 (EMA. Exponential Moving Average)은

기간 내의 종가를 수집하는것은 단순 이동 평균선과 동일하나, 최근에 마감된 종가에 가중치를 적용한다는 점이 다른 점입니다.

기간 내 최근에 마감된 종가에 가중치를 적용하게 되면 어떤 일이 일어날까요?

일단 단순 이동 평균선(SMA)과는 윗 사진처럼 수치상의 차이가 생기겠지요. 이 수치의 차이가 가지는 의미를 생각해보세요.

이 가중치는 결국 과거보단 최근 마감된 종가에 의미를 더 부여하려는것이죠.

투자의 개념으로 접근하는 장투자가 아닌 트레이더들에겐 과거보단 최근 일어났던 시장의 움직임이 더 중요하기 때문입니다.

그렇다면 지수 이동 평균선(EMA) 이 더 좋은건가요?

아닙니다. 매매 방식에 따라 골라서 쓰시면 됩니다.

기본적으로 단순이동평균선(SMA)은 최근의 데이터일지라도 가중치를 적용하지 않기 때문에,

단기적인 움직임에 덜 민감하게 반응합니다.

따라서 단기간 내의 흐름을 보길 원하는 단타 위주 트레이더들이 사용하는것은 약간 부적합하다고도 볼 수 있습니다.

장기간의 추세를 읽고 싶으신 스윙 위주의 트레이더분들에게 추천합니다.

반대로 지수 이동 평균선(EMA)은 최근의 데이터일 수록 가중치가 적용되기 때문에, 단기적인 움직임에 민감하게 반응하죠.

따라서 단타 위주로 접근하시는 트레이더분들에게 추천합니다.

단순이동평균선 (SMA) , 지수이동평균선 (EMA) 의 용도

기본적으로 이동평균선은 쓰임새가 아주 많습니다.

활용법이 아주 무궁무진 하지만, 제가 기본적으로 써먹는 용도만 소개 하겠습니다.

일단 해당 포스팅에선 대부분 SMA를 기준으로 포스팅이 작성되었으나, EMA도 마찬가지로 써먹을 수 있습니다.

1 . 추세확인1 ㅡ 정배열? 역배열?

흔히들 이동평균선의 정배열과 역배열에 대한 이런 이야기를 들어보셧을 겁니다.

' 이동평균선이 정배열을 형성중이라면 상승 추세이며, 역배열을 형성중이라면 하락 추세이다 !'

' 현재 정배열을 형성하려 하고 있다! 혹은 역배열을 형성하려 하고 있다! '

저 말만 두고 보면 이해가 잘 가지 않지만, 조금만 파고 들면 꽤나 단순한 개념 입니다.

이동평균선의 정배열이란, 세팅값이 낮은 이동 평균선이 세팅값이 높은 이동평균선 보다 위에 위치할때를 나타냅니다.

좀 더 쉽게 풀어서 이야기 해 볼까요?

윗 사진의 붉은선은 SMA 20. 주황선은 SMA 120. 노랑선은 SMA 200 입니다.

(색깔은 개인적으로 보기 편하게 끔 무지개색 배열대로 세팅했습니다.)

현재 세팅값이 낮은 이동 평균선의 순서대로 배열 된 모습이죠? 이와 같은 상황을 정배열이라고 합니다.

그야 세팅값이 제일 낮은 이동평균선이 맨 위에 위치한다는것은, 최근 형성된 봉의 종가들이 높은 수치를 가지고 있다는 의미니까

주가가 최근 들어 꾸준히 상승하고 있음을 나타내죠.

반대로 이동평균선의 역배열이란, 세팅값이 낮은 이동 평균선이 세팅값이 높은 이동평균선 보다 아래에 위치할때를 나타냅니다.

윗 사진을 기준을 역배열이 되려면,

붉은선인 SMA 20이 맨 아래. 주황선인 SMA 120이 가운데, 노랑선인 SMA 200 이 맨 위가 되어아겠지요.

그야 세팅값이 제일 낮은 이동평균선이 맨 아래에 위치한다는것은, 최근 형성된 봉의 종가들이 낮은 수치를 가지고 있다는 의미니까

주가가 최근 들어 꾸준히 하락하고 있음을 나타내죠.

위 사진의 좌측 하락시점을 보면 역배열을 나타내고 있음을 보실 수 있습니다.

2 . 추세확인2 ㅡ 주가와 이동평균선과의 관계

기본적으로 주가가 이동평균선 아래에 위치할 경우, 해당 종목은 하락추세라고 판단합니다.

위 사진을 보시면 주가가 SMA 20 선 위로 거의 올라오지 못하는 모습이죠. 나머지 SMA 선은 거들떠도 보지 못하고 있습니다.

반대로 주가가 이동평균선 위에 위치할 경우, 해당 종목은 상승추세라고 판단합니다.

위 사진을 보시면 주가가 각 SMA선을 위로 돌파한 뒤 주가가 대부분 SMA 20 선 위에 위치하고 있는것을 보실 수 있습니다.

3 . 매수 타점이 될 수 있는 자리 ㅡ 이동 평균선의 지지 여부

세팅 값이 다른 이동평균선 혹은 주가가 서로 간혹가다 만날때가 있습니다.

위 사진처럼 말이죠.

위에서 언급했듯이, 정배열은 세팅값이 낮은 이동평균선이 위에 위치해야 합니다.

만약 두 이동평균선이 교차하여 상하관계가 뒤집힌다면 추세가 반전됨을 예고하거든요.

왜 추세가 반전되는걸까요? 위 사진을 기준으로 정리해봅시다.

기본적으로 20선이 의미하는 바는 최근 20봉 마감 동안 매수를 받은 사람들의 평균 가격대 라고 해석할 수 있습니다.

120선이 의미하는 바는 최근 120봉 마감 동안 매수를 받은 사람들의 평균 가격대가 될거고요.

따라서 저 20선 위에 주가가 형성되어 있을 경우 20 X 4시간 (봉) = 80시간 내에 매수를 한 사람들이 이득을 보고 있다는것을 의미하고,

120선 위에 주가가 형성되어 있을 경우 120 X 4시간 (봉) = 480시간 내에 매수를 한 사람들이 이득을 보고 있다는것을 의미합니다.

이때, 20선 내의 범위에 있는 홀더들은 단기적으로 진입을 하는 단기 트레이더들이 많을것이고,

120선 내의 범위에 있는 홀더들은 중장기적으로 진입을 하는 장기 트레이더들이 많을것입니다.

그런데, 20선이 120선 아래로 내려가거나, 주가가 이들 아래로 내려간다고 생각해보세요.

기본적으로 20선은 개인투자자(개미)들의 심리를 가장 잘 나타내는 선이라고 할 수도 있을만큼 영향력이 큽니다.

이들의 이익이 줄어들고 있거나 손해를 보기 시작하는것이죠. 매도심리가 강해집니다.

따라서, 이와 같이 수치가 가벼운 선이 수치가 무거운 선과 교차하여 아래로 내려갈때를 데드크로스 라고 합니다.

(해당 개념은 다다음 문단 에서 설명 드리겠습니다.)

아무튼 이동평균선 근처에서 주가가 접촉을 하게 되면

이동평균선 지점에서의 가격대가 지지역할을 하게 됩니다.

해당 이동평균선 아래로 주가가 내려가거나 데드크로스가 나게 되면 손해를 보게 되니 주가가 튀는 경향이 제법 있고,

이를 노리는 투자자들의 신규 매수가 엄청 들어옵니다.

위 사진의 상황을 체크해보세요.

20선과 120선이 만나는 순간 (물론 기울기를 보면 교차하려고 하진 않았습니다)과 주가가 동시에 만나는 순간이 있었죠.

저때 20선과 120선 양측의 강력한 지지를 받고 폭발적인 매수가 들어와 주가가 상승했습니다.

잘 보시면 120선으로부터 꾸준히 지지를 받아오며 신뢰도가 강해진 모습도 보이고 있지요.

지지를 받는 이동평균선을 체크하는것이 이번 문단의 포인트 입니다.

물론 이동평균선끼리 만날때도 체크해야겠지요. 특이하게 주가와 여러 이동평균선이 동시에 만날때가 정말 중요합니다.

추가로, 주가가 저항역할을 하던 이동평균선 위로 올라오게 되면, 그 이동평균선은 저항이 아니라 지지로 바뀌게 됩니다.

4 . 매도 타점이 될 수 있는 자리 ㅡ 이동 평균선의 저항 여부

윗 문단에서의 이동평균선은 주가의 지지역할을 맡고 있었지만 이번 경우는 저항역할을 맡고 있는 두 경우를 소개해 드리겠습니다.

첫번째 사진은 30분봉 기준 9 EMA 에 저항을 받고 내려온 모습입니다.

두번째 사진은 4시간봉 기준 7 SMA 에 저항을 받고 있는 모습입니다.

이런식으로 주가가 지지역할을 하던 이동평균선 아래로 내려오게 되면, 그 이동평균선은 지지가 아니라 저항으로 바뀌게 됩니다.

지지역할을 하던 추세선이 하방돌파를 당하면 저항으로 바뀌는 원리와 비슷한 원리이지요.

따라서 저점에서 매수를 받은 경우, 주가가 이동평균선 아래에 존재할때

EMA, SMA를 분할매도 지점 혹은 전량매도 지점으로 설정하는 경우가 많습니다.

5 . 매수,매도 타점의 또다른 기준 ㅡ 골든크로스 & 데드크로스

수치가 낮은 이동평균선이 수치가 높은 이동평균선 과 교차하여 위로 올라오는 현상을 골든크로스 라고 합니다.

정배열을 이루려는 대표적인 움직임이며, 이는 상승추세로의 추세전환을 암시합니다.

당연히 수치가 높은 이동평균선 위로 교차할수록 골든크로스가 가지는 의미가 큽니다.

빨간선이 주황선, 노랑선위로 올라오는 순간을 주목해보세요.

물론 상승 자체는 먼저 일어났지만 골든 크로스 이후 진입을 했다고 하더러도 상당한 수익을 거둘 수 있었을 것 입니다.

또한, 골든크로스를 이동평균선의 기울기와 차트 흐름만을 보고 예측하여 조기진입을 하는 경우도 있습니다.

물론 위험하지만 진입시점을 앞당길 수 있다는 장점이 있습니다.

수치가 낮은 이동평균선이 수치가 높은 이동평균선 과 교차하여 아래로 내려가는 현상을 데드크로스 라고 합니다.

역배열을 이루려는 대표적인 움직임이며, 이는 하락추세로의 추세전환을 암시합니다.

당연히 수치가 높은 이동평균선 아래로 교차할수록 데드크로스가 가지는 의미가 큽니다.

위 사진 동그라미 친 부분을 보시면 SMA 7과 SMA 20이 교차하여 데드크로스를 형성했고 이후 5불이 하락했습니다.

여기까지가 개인적으로 이동평균선을 활용하는 방법이었습니다.

이제 지표를 사용하는 법을 알아봐야겠지요?

SMA 지표 활성화 방법 ㅡ 트레이딩 뷰 기준

1 . 기본 상태의 트레이딩 뷰 차트 입니다. 위의 Indicators 를 클릭해주세요.

2 . 위와 같은 창이 뜹니다.

검색창에 'simple moving' 을 입력하신 후 박스로 표시한 Triple Simple Moving Averages 를 2번 클릭해줍니다.

2번 클릭하는 이유는 해당 지표가 동시에 3가지의 이동평균선을 지원하기 때문입니다.

4~6개의 이동 평균선을 동시에 확인하실 분들은 두번을 클릭하시고

1~3개의 이동평균선을 확인하실 분들은 한번만 클릭하셔도 됩니다.

3 . 이동평균선이 차트 위에 등록이 됩니다. 이게 다가 아니라 입맛에 맞게 설정을 해야합니다.

윗 사진은 제가 세팅을 한 상태인지라 기본 세팅과는 다르게 나와있습니다.

차트 좌측 상단의 TSMA 에 해당하는 지표 옆의 톱니바퀴 (Format)을 클릭해주세요.

4 . 이런 메뉴가 뜹니다. 상단의 Style 을 클릭하신 후 각 이동평균선의 색상을 설정하실 수 있습니다.

저는 무지개색 순서를 권장합니다. 정배열,역배열을 체크하기 편해지거든요.

선 굵기도 원하시는 굵기로 설정하신 뒤, (오른쪽으로 땡길수록 굵어집니다)

5 . 메뉴 상단의 Inputs 를 클릭합니다.

Enable 2nd MA , 3rd MA 는 이동평균선을 사용할것인지에 대한 체크 메뉴 입니다.

만약 이동평균선을 하나 덜 사용하고 싶으시다면 3rd의 체크를 풀면 이동평균선이 하나 제거됩니다.

두개를 덜 사용하고 싶으시다면 2nd의 체크 까지 풀어주시면 됩니다.

Length는 이동평균선의 길이(수치)를 입력하는 공간입니다.

개인적으로 7 20 60 120 200 240 을 사용합니다.

지표 하나당 3개의 이동평균선을 지원하므로, 이번 지표 세팅에선 7 20 60 으로 입력하신 뒤, 하단의 OK를 누르시면 됩니다.

6 . 이제 아랫 TSMA의 톱니바퀴를 클릭하신 뒤, 3번 과정으로 돌아가 나머지 설정을 하시면 됩니다.

EMA 지표 활성화 방법 ㅡ 트레이딩 뷰 기준

1 . 기본 상태의 트레이딩 뷰 차트 입니다. 위의 Indicators 를 클릭해주세요.

2 . 검색창에 EMA 를 입력 후 맨위에 등장하는 지표를 3번 클릭해주세요. 이동평균선을 1개 쓰실 분들은 1번, 2개는 2번 누르시면 됩니다.

위 SMA 처럼 커스텀 지표를 사용하지 않는 이유는, EMA 의 계산공식이 제대로 적용되지 않은 경우가 많아서 트레이딩 뷰의 기본 제공 지표를 사용하는 것 입니다.

하지만, 트레이딩뷰의 유료기능을 사용하지 않는다면 지표를 동시에 3개 이상 사용하실 수 없습니다.

꽤나 불편합니다..

3 . 위의 SMA를 세팅할때와 과정이 동일합니다. 차트 우측 상단의 EMA지표에 해당하는 톱니바퀴를 클릭하면 뜨는 창에서

Style 탭을 클릭하신 뒤, 색상 세팅과 선의 굵기를 세팅하실 수 있습니다.

4 . Inputs 탭에선 이동평균선의 길이를 설정할 수 있고요. 설정을 마친 뒤 하단의 OK를 누르시면 적용됩니다.

나머지 EMA 지표도 같은 과정으로 세팅해주시면 됩니다.

제가 권장하는 세 세팅 값은 20, 120, 200 입니다.

지금까지 이동평균선의 개념, 단순이동평균선과 지수이동평균선의 개념과 쓰임새.

또한 이들을 매매에 사용하는 방법과 지표 등록, 사용법을 알아보았습니다.

따라서 이번 포스팅 이후의 제 분석글엔 이동평균선을 이용한 분석도 포함됩니다.

생각보다 간단한 지표지만 매수,매도타점이 생각보다 잘 나온다는 점에서

지표의 사용법과 상황에 따른 대응 방법을 익혀두셔야 합니다.

자신과 상황에 맞는 지표 세팅값을 찾고, 그에 맞는 매매전략을 짜보세요!

감사합니다.