볼린저밴드 (Bollinger bands). 매매를 위한 초간단 지표 - 비트코인 강좌 23편

2022. 1. 3. 21:44

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경고! 투자는 모두 본인 책임입니다. 반드시 여러 트레이더 분들의 의견과 함께 참고용으로 사용하시길 바랍니다.

여러 트레이더 분들의 분석글을 보다 보면

윗 사진처럼 불규칙한 구름? 모양의 밴드가 봉 근처에 줄줄히 형성되어있는 모습을 본적이 있으실겁니다.

저 밴드는 무슨역할을 하며, 트레이딩을 위한 차트의 기술적 분석을 어떤 방식으로 돕는것인지 ,

이번 포스팅에서 소개해 드릴 예정입니다.

볼린저 밴드 (Bollinger Bands) 의 어원

단순히 '볼린저' 라는 사람이 해당 지표를 개발했기 때문에 볼린저입니다. (정확히는 존 볼린저)

뒷어절의 '밴드'는 해당 지표가 지닌 모습을 본떠 이름을 지었다고 말할 수 있겠습니다.

따라서 볼린저 + 밴드 = 볼린저 밴드 입니다.

볼린저 밴드의 구성요소

볼린저 밴드가 주가 근처에서 어떻게 형성되는지를 알아야 무슨 역할을 하는지 알기 쉬워지겠죠?

볼린저밴드는 세가지 요소로 이루어져 있습니다. 중앙선과 상단선, 그리고 하단선으로 이루어져 있습니다.

구성요소는 이 세가지가 전부지만,

왠만한 지표 세팅은 상단선과 하단선 사이를 밴드 형태로 감싸 시각적으로 보기 쉽게 나타내도록 되어 있습니다.

1 . 중앙선

기본적으로 볼린저 밴드의 기준이 되는 중앙선에 해당하는 수치는 이동평균선(MA) 20 입니다.

그러고보니 전 포스팅에서 이동평균선은 총 두가지가 있다고 했죠. EMA(단순이동평균)과 SMA(지수이동평균)이요.

볼린저 밴드에 쓰이는 이동평균선은 어디에 해당할까요?

기본적으로 MA = SMA 입니다. 따라서, 볼린저밴드에 사용되는 이동평균선은 지수이동평균은 아니라는것을 알아낼 수 있었습니다.

2 . 상단선과 하단선 (혹은 상한선과 하한선)

중앙선의 위와 아래에 같은 텀으로 늘어져있는 선들을 상단선과 하단선이라고 합니다.

중앙선에 해당하는 MA(이동평균) 20 에 표준편차*2 에 해당하는 값을 더하면 상단선의 수치가 나오고,

중앙선에 해당하는 MA(이동평균) 20 에 표준편차*2 에 해당하는 값을 빼면 하단선의 수치가 나옵니다.

여기서 언급하는 '표준편차'는 통계학에서 주로 다루는 그 표준편차랑 동일한 개념입니다.

X축의 σ 가 바로 표준편차를 나타내는 문자인 시그마 입니다.

-2시그마와 +2시그마 사이엔 전체 표본중 총 95.4% 의 표본이 담겨져 있네요.

따라서 볼린져밴드의 상단선인 +2시그마와 하단선인 -2시그마가 의미하는 바는

해당 종목의 주가 전체 표본중 95.4%는 볼린저 밴드 내부인 상단선과 하단선 사이에서만 움직이는 경향이 있으며,

이를 벗어나는 움직임이 보인다는것은

주가가 다시 밴드 내부로 들어올 가능성이 높거나, 가격변동이 나올 가능성이 높으니 주목해야 할 시점이라는 것을 나타내는 것 입니다.

표준편차를 구하는 방법이라지만 저희가 자세히 알 필요는 없겠죠.

지표가 알아서 계산해줍니다.

아랫 링크는 출처입니다.

https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%91%9C%EC%A4%80_%ED%8E%B8%EC%B0%A8

표준 편차 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

위키백과, 우리 모두의 백과사전. 예측값 0과 표준편차 1을 나타낸 정규분포의 누적 확률. 표준 편차(標準偏差, 영어: standard deviation,SD)는 자료의 산포도를 나타내는 수치로, 분산의 양의 제곱근

ko.wikipedia.org

볼린저 밴드의 용도 & 이를 통한 매매전략

위에서 잠시 언급했던 내용과 원리는 동일합니다.

해당 종목의 주가 전체 표본중 95.4%는 볼린저 밴드 내부인 상단선과 하단선 사이에서만 움직이는 경향이 있으며,

이를 벗어나는 움직임이 보인다는것은

주가가 다시 밴드 내부로 들어올 가능성이 높거나,

가격변동이 나올 가능성이 높으니 주목해야 할 시점이라는 것을 나타내는 것 이기 때문에

해당 신호를 캐치하기 위한 도구 라는 것 입니다.

좀 더 자세히 알아보자면...

1 . 볼린저 밴드가 좁아진다는것은 급격한 가격변동이 나온다는것을 암시하는 신호

▶ 과거 BTC / USD 일봉

6000 달러 위에 쭉 얹혀져 있던 비트코인 ㅡ 달러 페어가 한순간에 추락하게 되기 전,

이를 알리는 여러가지 신호가 있었습니다.

물론 다양한 지표들이 확정 하락시그널 까진 보내지 않더러도 경고 정돈 보내왔는데요,

볼린저 밴드도 마찬가지였습니다.

기본적으로, 볼린저밴드가 좁아진다는것은 주가가 같은 구간에서 지루하게 횡보하거나, 수렴하고 있음을 나타냅니다.

그런데, 기본적으로 주가의 횡보라는것은 시장 참여자들이 갈팡질팡할때 나타나거나

해당 종목을 움직이는 세력이 포지션을 잡을때 주로 나타납니다.

저는 당연히 후자에 무게를 두고 있습니다.

세력이 애매한 자리에서 포지션을 잡는다는 의미는 결국 개인투자자에겐 지옥과도 같은 상황이지요.

저희는 그들의 공매도와 공매수.

즉, 양 포지션을 생각해야 하는데, 힌트가 너무 없습니다.

그러나 언제쯤 변동이 올지 정도는 예측할 수 있습니다...

저 동그라미 친 부분을 주목해보세요. 볼린저밴드가 상당히 좁아진것을 확인할 수 있습니다.

횡보가 그만큼 길어졌다는 뜻이고, 가격을 주도하는 세력의 포지션 정착이 거의 완료됨을 나타내기도 합니다.

따라서 큰 변동이 찾아옴을 기대할 수 있는것이죠.

일촉즉발인 상황에서 긴 횡보가 이어지면 이어질수록

세력의 먹잇감인 시장참여자(개미)들이 불안감에 이탈을 하게 되므로,

지표가 나타내는 시그널과 함께 움직이는것이 그들의 최선입니다.

실제로 저 동그라미친 부분에서 볼린저밴드가 좁아진 이후, 얼마 지나지 않아 방향이 터집니다.

방향은 하방이었네요!

예외

당연히 예외인 상황도 있겠죠. 승률이 100%인 지표는 없습니다.

▶ 과거 XRP / BTC 일봉

저 동그라미 친 부분에서도 볼린저밴드가 급격히 좁아졌지만, 한달 가까히 횡보를 유지했습니다.

볼린저밴드가 좁아져도 변동이 나오지 않는 경우는 다음과 같습니다.

A . 주가가 바닥 근처이며 세력이 매집중이다.

이와 같은 경우는 세력이 개인투자자에게 물량을 뱉어내게끔 지루하게 횡보시키며 물량을 매집하는 경우입니다.

따라서, 큰 가격변동을 기대할 수 없는 상황인것이지요. 그러나 장기적으로는 나쁜 신호는 아닙니다.

단기적으로는 횡보 이후 주가를 쭉 떨어뜨려 눌림을 주는 경우가 많죠. 그들은 끝까지 버텨온 투자자들의 물량도 거두어 갈 속셈이니까요..

B . 세력이 이탈하여 죽은 종목인 상태

이런 종목은 다른 세력이 가격을 주도하기 전까진 움직이지 않는다고 보는게 맞습니다.

물론 눈치없는 개인투자자가

고점에 물려버린 다른 투자자의 물량을 비싸게 사주는 경우 빼고요...

2 . 볼린저 밴드 상단을 찢고 주가가 치고 올라가는 경우

▶ 과거 BTC / USD 일봉

윗 사진은 지금 봐도 경이롭기만 한 비트코인 일봉입니다. 여러분은 지금 작년의 영광스러운 상승랠리를 보고 계십니다..

분홍색 동그라미를 친 부분을 주목해보세요.

주가가 왠만하면 볼린저 밴드 내에서 움직이는 모습을 보여주고 있지만, 가끔가다 위로 삐져나올때가 있습니다.

그러나 삐져나온 이후 안으로 쑥 하고 들어가버리는 모습을 보여주고 있죠.

기본적으로 주가가 볼린저밴드 범위 내를 벗어나는 경우가 거의 없다는 것을 가정으로 시작된 지표이기 때문에,

이 범위를 벗어난다는것은 일단 정상적인 상황은 아니라는 것 이지요.

따라서 주가가 볼린저밴드 상단을 위로 찢는 상황이라는 것은 기본적으로 '과매수 상태' 라는것을 나타냅니다.

2.1 매도 관점

대부분 과매수 상황에서는 매도 관점으로 바라보는게 맞겠죠.

볼린저밴드가 충분히 벌어진 상황에서 주가가 볼린저 밴드 상단을 찢고 올라왔습니다.

그러나, 저희가 기술적 분석을 할때 볼린저밴드만 사용하진 않겠죠.

추세선을 작도하여 현 지점이 저항에 걸리는 지점이라던가,

RSI 등의 과매수,과매도를 나타내는 지표들이 적신호를 보내고 있다던가 하는 상황이라던가,

볼린저밴드 상단에서의 매수세가 옅어지고 매도세가 강해진다던가,

거래량이 너무 많다던가.. 너무나도 많은 경우의 수가 있네요.

이땐 잠시 매도를 한 뒤, 재진입을 위한 눈치싸움을 벌여야 합니다.

기본적으로 매도한 위치보다 낮은 곳에서 재매수를 하게 되면 보유 종목수가 늘어나게 되고,

이는 더 높은가격대를 바라보는 투자자에겐 이득이기 때문이죠.

2.2 매수 관점

가끔 과매수 상태인데도 주가가 계속 치고 나가는 경우도 있습니다.

진입하기 상당히 꺼려지는 상황이죠. 보통 양봉 하나가 등장할때 쯤 조정을 기다리다 버스가 떠나버리는 경우가 많았을겁니다.

이러한 상황을 해결해 줄 매수 전략이 있습니다.

볼린저밴드가 좁아진 이후엔 조만간 큰 변동이 나올 확률이 높다고 제가 위에서 언급했습니다.

이때 변동 방향이 위로 결정되어 볼린저밴드를 위로 찢을땐 늦은 감이 있더러도 추격 매수를 받는 편이 좋습니다.

그러나 과매수 상태가 끝없이 지속되며 주가가 오르진 않겠죠. 여러 매매 전략을 동원하여 눈치껏 매도하시면 됩니다.

윗 상황의 대표적인 예가 바로 리플입니다.

동그라미 친 부분과 같이 극단적인 과매수를 나타내는 상황이 아니라면 과감하게 추격매수를 해볼만 하다는 것이죠.

특히 저 동그라미를 친 부분 이전 양봉에서도 꾸준히 볼린저밴드 상단에서 상승을 이어갔으며,

볼린저밴드 돌파 포인트에서 매수를 받으셧다면 엄청난 수익을 챙기실 수 있었습니다.

3 . 볼린저 밴드 하단을 찢고 주가가 하락한 경우

하단을 찢고 주가가 하락한 경우는 윗 경우와 반대로 생각하시면 됩니다.

3.1 매도 관점

볼린저 밴드가 좁아진 이후 주가가 볼린저 밴드 하단을 찢고 크게 하락할땐

지연형 추격 공매도 혹은 손절을 권장합니다.

특히, 하락하는 도중 매수를 받는 행위는 매우 위험하므로 지표가 바닥을 가르키고 있는 상황일때도 주의가 필요합니다.

매도로만 접근하시는게 좋습니다.

3.2 매수 관점

이번 포인트는 볼밴이 좁아진 이후 변동이 나온 케이스가 아니라, 하락추세가 진행되는 도중에 과매도를 나타내었습니다.

이때 주목해야 할 점은 저 지점에서의 볼륨과 다른 지표들의 바닥 신호죠.

저 위에서도 볼린저밴드를 아래로 벗어낫을때 꼬리 형태로 주가가 회복된것을 확인하실 수 있습니다.

말하자면, 주가가 추세 내에서 움직이는 도중엔 볼린저밴드 안으로 들어가려는 특성을 살려 하락 추세 속의 과매도를 노려 짧은 매수를 할 수 있다는 것 입니다.

물론 다른 지표들과 시장상황, 추세선 등을 동시에 정밀하게 따져보며 매수를 받아야 합니다.

4 . 볼린저 밴드 중앙선은 기본적으로 MA 20 ㅡ 지지 또는 저항으로 작용할 수 있는 자리

ADA / BTC 30분봉 + 볼린저밴드 기본세팅

문단 제목 그대로의 내용입니다.

만약 주가가 볼린저밴드 중앙선에 해당하는 MA 20 에게 꾸준히 지지를 받는 모습이 발견된다면,

매수 포인트를 주가가 볼린저밴드 중앙선에 닿는 시점으로 잡으실 수 있고,

매도 포인트를 주가가 볼린저밴드 중앙선을 하방으로 뚫는 시점으로 잡으실 수 있습니다.

반대의 경우에도 마찬가지 입니다.

만약 주가가 볼린저밴드 중앙선에 해당하는 MA 20 에게 꾸준히 저항을 받는 모습이 발견된다면,

매수 포인트를 주가가 볼린저밴드 중앙선을 상방으로 뚫는 시점으로 잡으실 수 있고

매도 포인트를 주가가 볼린저밴드 중앙선에 닿는 시점으로 잡으실 수 있습니다.

(물론 MA 20 특성상 자주 등장하는 경우는 아닙니다.)

볼린저 밴드 활성화 방법 ㅡ 트레이딩 뷰 기준

1 . 차트 보조지표 설정은 항상 트레이딩 뷰 기준 상단바의 'Indicators' 탭에서 하실 수 있습니다.

Indicators 탭을 클릭해주세요.

2 . 익숙한 화면이 보입니다. 검색창에 'Bollinger Bands' 의 줄임말인 'bb' 를 입력해주세요.

3 . 세팅 완료 되었습니다. 참 쉽죠?

별도의 세팅이 필요하지 않습니다. 기본 세팅이 권장치로 맞춰져 있기 때문이지요.

중앙선이 MA 20 이며 상단, 하단선이 ±시그마(표준편차) 입니다.

매매 판단에 도움이 되는 생각보다 간단한 지표, 볼린저밴드 지표에 대해 알아보았습니다.

시각적으로도 확인하기가 아주 간편하기 때문에 많은 트레이더 분들이 애용하는 지표이기도 합니다.

물론 매매승률을 확실하게 보장해주는 지표는 이 세상에 존재하지 않습니다.

사용자가 쓰는 방법에 따라 다르기 마련이니까요.

해당 포스팅에 나와있는 전략을 제외하고도 해당 지표를 활용한 많은 전략이 숨어있을 수도 있습니다..

개개인에 맞는 매매전략을 세워보시기 바랍니다.

성투하세요 ^^.