RSI ! 종목의 과매수 , 과매도 판단을 도와주는 지표 - 비트코인 강좌 5편

2022. 1. 3. 21:28

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비트코인 차트 보는법, 무료 비트코인 강좌 28편 모음집 - KIK

최근들어 암호화폐 트레이딩 열풍이 다시 부는 듯 하여 과거 강좌글을 보기 쉽게 재편성 했습니다! 솔직히 제 매매법의 정수가 다 들어있다고 생각하시면 됩니다 -_-;; 스타일이 바뀐건 딱히 없

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경고! 투자는 모두 본인 책임입니다. 반드시 여러 트레이더 분들의 의견과 함께 참고용으로 사용하시길 바랍니다.

RSI (Relative Strength Index) 란?

차트는 단순히 캔들의 길이, 모형, 각 캔들 간의 상호작용관계 등을 따져 분석 할수도 있지만,

우리가 놓칠 수 있는 여러 요소들을 찝어주어 매매를 보조해주는 많은 지표들이 존재합니다.

많은 지표들 중 이번 포스팅에서 다룰 지표는 초보자들도 한눈에 알아보기 쉬운 지표인 RSI지표입니다.

RSI는 일정 기간 내의 주가의 상승힘과 하락힘 사이의 상대적인 강도를 수치로 표현해주는 보조지표입니다.

이는 일정 기간 내의 주가가 만들어낸 상승폭과 하락폭의 평균값을 구하여, 상승폭(또는 변화량)이 크면 과매수로, 하락폭이 크면 과매도로 판단하는 방식입니다.

보통 이 '일정 기간' 이라는건 RSI 지표의 세부설정에 따라 달라지지만, 해당 지표의 최초 개발자 'Welles Wilder'는 14일을 사용할것을 권유했다고 합니다.

보통 이 설정값은 기본으로 9 , 14 , 25 정도로 설정되어 사용되고 있습니다.

RSI 값의 산출 방법

주어진 기간내의 주가에 대해서

가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승폭을 U(up) 라고 하고, 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락폭을 D(down) 라고 정의 해봅시다.

이제 U값과 D값 각각의 평균값을 구한뒤, 그것을 각각 AU(average value of ups)와 AD(average value of downs)라고 정의합니다.

이때, AU를 AD값으로 나눈 것을 RS(relative strength = 상대 강도) 값이라고 합니다.

이 RS 값이 크다는 것은 일정 기간 내에 이루어진 변동 중, 하락폭보다 상승폭이 크다는 것을 의미합니다.

자, 이제 다 오셨습니다. 다음 공식에 의하여 RSI 값을 산출해봅시다.

RSI 계산 공식은, [ RS / (1 + RS) ] 입니다. 이는 다음과 같이 정의 할 수도 있습니다. [ AU / (AU + AD) ]

대체로 이 값은 백분율로 나타냅니다.

따라서, 지표로 등록하였을때 0 ~ 100 사이의 숫자로 표기됩니다.

이때 해당 지표의 계산공식에 따라서 백분율로 산출된 값이 70이 넘어가면 과매수로 판단하며, 30아래로 떨어지면 과매도로 판단합니다.

해당 지표를 사용할 때 주의해야 할 점

첫번째.

RSI는 당연히 사용자가 지정한 봉의 시간 사이즈(예를 들면 1시봉, 30분봉, 일봉 등등..) 에 따라 나타내는 값이 달라지며,

봉의 시간 사이즈에 따라 과매수, 과매도의 영향력을 다르게 생각해야 합니다.

예를 들어, 5분봉 기준으로 rsi 수치가 85에 육박하고 있는 종목이 있다고 가정해봅시다.

단순히 수치만 두고 보면 굉장한 과매수 상태로 물량을 덜어내야 할 것 같습니다.

그러나, 단순히 생각해보면 이 지표는 '5분봉'을 기준으로 한 값입니다. 따라서 이것만 놓고 보면 '초단기' 과매수라는 것 정도만 알아갈 수 있습니다.

봉의 시간 사이즈를 좀 더 올려 RSI수치를 조사해보면 초단기 과매수였는지, 아니면 장기적으로도 과매수 상태인지 알 수 있겠죠.

반대로 4시봉 기준으로 rsi 수치가 12에 육박하고 있는 종목이 있다고 다시 한번 가정해봅시다. 이는 심각한 과매도 상태이죠.

그리고 그 자리에서 반등이 나왔다고 가정해봅시다. 4시봉 기준 rsi 수치가 18까지 치솟았다고 생각해보세요.

그래도 여전히 과매도 상태인건 마찬가지입니다.

그러나 5분봉,15분봉 사이즈로 봉의 시간 사이즈를 조절하시면 rsi 수치가 제법 높게 측정될겁니다. 반등에 의해 단기적으로 가격이 많이 올랐으니까요.

봉의 시간 사이즈가 작으면 작을수록 단기로 생각하셔야 하고, 크면 클수록 중장기 흐름 쪽으로 생각을 넓히셔야 합니다.

두번째.

RSI 수치는 봉이 마감되는 시점에서 결정되는 수치입니다. 해당 봉이 마감되기 전의 수치는 딱히 의미가 없다고 생각합니다.

해당 봉에서 급락시 수치도 같이 내려가니까요.

세번째.

RSI 수치가 너무 높아서 주가가 더 오르지 않을것이라는 예측을 하시는 분들과,

RSI 수치가 너무 낮아서 주가가 더 내려가지 않을것이라는 예측을 하시는 분들이 제법 많습니다.

지표에 대한 절대적인 믿음을 가지는 것이지요.

그러나, 지표는 지표일 뿐 초강세장에선 소용이 없습니다.

예를 몇가지 들고 와보겠습니다.

2018-11-14 BTC/USD 4시봉

저때의 급락으로 인해 RSI 수치가 5까지 내려갔습니다. 말도 안되는 과매도 상태이죠. 매수를 받아야만 할 것 같습니다.

그러나 현실은 달랐습니다. 5가 찍힌 저 봉에서 매수를 진행했다면 20시간 후 추가하락을 맞았겠지요.

주가가 원 상태로 회복될 기미가 보이지 않고 있습니다.

(참 신기한건 주가가 추가로 하락했었는데도 RSI수치는 상승했다는 점이죠.

다음 강좌에서 다룰 불리시, 베어리시 다이버젼스 에서 해당 현상을 소개하도록 하겠습니다 )

2017-11-17 BCH/BTC 4시봉

작년 비캐 대란 사건때의 차트입니다. 비트코인 캐시가 0.16비트까지 치솟앗을때의 RSI 수치는 88. 말도안되는 수치입니다.

말도 안되는 수치에 걸맞게 8시간정도를 하락했는데요, 다들 그때가 상승의 끝일것이라고 생각했습니다.

그러나, RSI가 70까지밖에 내려오지 않았는데도 저 자리에서 폭등을 하기 시작하더니 0.5비트라는 고점을 형성해버립니다.

저 0.5비트 봉 이전 봉의 RSI수치가 91이고 , 0.5비트 봉에 해당하는 RSI가 전 봉보다 더 낮은 이유는 봉 마감때 낮은 가격을 형성했기 때문입니다.

말하자면 저 말도안되는 광기때 4시봉 RSI 수치가 91보다 높은 값을 가졌었다는것이죠.

이 두가지 예를 굳이 가져오지 않아도 RSI 라는 지표가 바보가 될때가 많습니다.

앞에서 언급한 초강세장. 인간적인 조정 따위 오지 않고 오직 한 방향으로만 주가가 향하는 상황에서는

지표들을 적당히 무시할 줄 아셔야 합니다... 얘만 바보되는게 아니라서요..

지표 활성화 방법

트레이딩 뷰 기준으로 설명 드리면

저 위의 'Indicators' 탭을 클릭하신 뒤, rsi를 검색하시면 다양한 지표들의 맨 위에 등장하게 됩니다.

저곳을 한번 클릭해주세요.

대부분의 거래소가 트레이딩뷰 차트를 지원하기 때문에, 해당 지표도 당연히 준비 되어 있을것이라 생각됩니다.

relative strength index 를 클릭하시면 윗 사진처럼 차트 아래에 지표가 등록되는걸 보실 수 있습니다.

요약

RSI란? 해당 종목의 과매수, 과매도 여부를 판단하는데에 도움을 주는 보조도구입니다.

보통 RSI 수치가 70 위로 올라서면 과매수, 30 아래로 내려앉으면 해당 종목의 과매도를 나타냅니다.

그러나, 맹신은 금물입니다. 전체적인 추세와 시장상황을 파악 후 그에 맞는 전략을 세우셔야 합니다.

꾸준히 좋은 포스팅으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.